?

Log in

хочу всё знать: страховые компании - Поклонник деепричастий [entries|archive|friends|userinfo]
Anatoly Vorobey

[ website | Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| English-language weblog ]

хочу всё знать: страховые компании [фев. 19, 2004|11:53 pm]
Anatoly Vorobey
По телевизору — реклама: такая-то страховая компания хвалит себя: она-де в прошлом году заплатила клиентам аж три миллиарда шекелей. И тем хороша. Ерунда, конечно: само по себе это число ничего не говорит. Каков размер этой компании, сколько у неё клиентов, сколько денег она получила от клиентов за тот же год, какую общую сумму отказалась выплатить? Всё это неизвестно.

Но всё это меня заставило задуматься. Интересно, как "работают" страховые компании с финансовой точки зрения (на howstuffworks.com про них статьи нет!), то есть, как связывают сумму, взымаемую по полисам, с выплаченными суммами? Ясно, что в общем случае, если вследствие каких-то причин сумма выплат клиентам в среднем растёт, должны подняться и цены полисов по крайней мере для каких-то групп населения, чтобы это скомпенсировать. И ясно, что компания должна получать больше денег, чем выплачивает, а разницу тратить на все расходы, проистекающие из собстевнно существования и работы самой компании, плюс остающиеся прибыли идут в дивиденды, в резерв или в развитие бизнеса. Но есть ли какие-то общепринятые пропорции, между общей суммой приходов и расходов на полисах, которые компании стремятся сохранить? Есть ли какие-то традиции того, как именно "нужно" или "принято" балансировать эти суммы, или каждая компания делает это совершенно по-своему? Наконец, есть ли легкодоступный пример отчётов такого рода, например, проистекающих от большой публичной страховой компании?

Буду благодарен за люблю интересную информацию в ответ на эти вопросы или просто по данной теме.
СсылкаОтветить

Comments:
[User Picture]From: _under_score_
2004-02-19 01:59 pm
"компания должна получать больше денег, чем выплачивает"

не просто больше, а на порядок больше. по крайней мере, американские автостраховки тратят на покрытие страховых случаев около 10% своего бюджета :)
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: vvagr
2004-02-19 02:36 pm

Re:

Чёрт побери, что ж мы тут жопу просиживаем? Можно снизить в два раза стоимость страховок, и всё ещё иметь 80% прибыли!
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mi_b
2004-02-20 01:32 am

Re:

ты думаешь, у них страховые выплаты - единственная статья расходов? Я не уверен, что даже главная.

Ссылки внизу на актуарную теорию, кстати, релевантны, но бесполезны. Один мой знакомый, актуарный профессор, консультирует одну очень большую европейскую страховую компанию и ответственен там за "теоретическую" актуарную часть. Он как-то жаловался, что они платят ему кучу денег за сложные расчеты, внимательно выслушивают, а потом просто умножают итоговую цифру на 10 ;) Обидно ему было, что именно на 10, а не на 3, как обычно принято в индустрии. ;)
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: vvagr
2004-02-20 08:09 am

Re:

Да знаю я. Сам недавно сдавал клиенту риск-ревью. Пять линейных регрессий, вычисленных по утверждённым Минфином таблицам, а результат умножается на утверждённый Минфином коэффициент.
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sovok
2004-02-20 03:41 pm

Неужели именно 10?

(Ответить) (Parent) (Thread)
(Удалённый комментарий)
[User Picture]From: 3anucku
2004-02-19 03:53 pm

Re:

Actuarial science-- Это разве не про пенсии?
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: annyway
2004-02-19 02:16 pm
Насколько я понимаю, у страховой компании есть, как минимум, два источника дохода: во-первых, страховки, которые не приходится выплачивать (не было пожара в доме, от него застрахованном, например), во-вторых, деньги, полученные по полисам не лежат "в сейфе", а пускаются в оборот, как, кстати, и все банки поступают. Цены полисов, действительно, разные - там, где для компании больше риска, цена выше. Ну, например, если состояние дома оценено как пожароопасное, страховка будет дороже.
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: a_v
2004-02-19 02:18 pm
Страховые компании - обычно очень крупные инвесторы. Деньги, которые у них есть, они вкладывают в ценные бумаги и получают прибыль.
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: u_alex
2004-02-19 07:22 pm
еще есть перестрахование рисков - когда страховая компания страхует саму себя в другой страховой от выплаты крупных сумм
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: angerona
2004-02-19 02:20 pm
I don't know too much about them, but I do know that all of them have excellent statistics about life expectancy, accident expectancy, etc. -- whatever the policy covers. At some point that statistics is digested into charts which individual agents/offices can use.
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: french_man
2004-02-19 02:28 pm

Re:

Одна наша подруга писала какой-то софт для страховой компании. Ругалась страшно: дурят, говорит, обывателей. Все просчитано с большим запасом прочности.
(Ответить) (Parent) (Thread)
From: growler
2004-02-19 02:27 pm
Существует целая система актуарных рассчетов, с горами методологий и формул для разных видов страхования. На практике, конечно, там очень много зависит от опыта специалистов, поэтому методологии двух разных компаний будут различаться -- даже если они построены на одинаковых рекомендаций.

... А уж писать рассчетные программы этой мумбы-юмбы -- вот где сущее мучение. Страшнее, пожалуй, только расчеты маржи для торговых площадок :-)
(Ответить) (Thread)
From: (Anonymous)
2004-02-19 02:39 pm
Не знаю как в Израиловке, но американские страховые компании страшно
навернулись с 11 сентября и теперь совсем охренели. Например ,если в
течении года делаешь заявку на покрытие ущерба, то ,вне зависимости
от того дали денег или нет, тебя заносят в общую базу. После пары
записей компания тебя не страхует, а новая страховка стоит вдвое ,
если найдешь.
А без страховки банк ссуду на дом не даст.
Что же касается страхования жизни, то профессия агента по статусу
где-то между налоговым инспектором и телемаркетером. Правда детективы
писать удобно - вот и повод для убийства ;)
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: riftsh
2004-02-19 03:36 pm
на вопрос "как рассчитывается связь прибыли с ценой полисов", хороший и краткий ответ здесь (это слайды доклада). очень много данных и анализа для английских компаний здесь (плюс коллекция линков на другие сайты по теме).
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: emyn
2004-02-19 04:25 pm
^^ Но есть ли какие-то общепринятые пропорции, между общей суммой приходов и расходов на полисах, которые компании стремятся сохранить? Есть ли какие-то традиции того, как именно "нужно" или "принято" балансировать эти суммы, или каждая компания делает это совершенно по-своему?

В Израиле страхование жизни унифицировано государством, а при страховании имущества тарифы устанавливают сами компании.
Грубо, практикующиеся соотношения:
при страховании квартир 1:2,
машин 1:1.5,
жизни - сильно зависит от программы, от 1:2 до чуть ли не 99:100.
(Ответить) (Thread)
From: (Anonymous)
2004-02-19 04:53 pm
There is a special area of mathematics and statistics - actuarial sciences . Whole modern insuranse business based on it .
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: sanches
2004-02-19 06:52 pm
Помимо прочего, сами страховые компании являются клиентами других страховых компаний, - называемых перестраховочными. Перестраховщики страхуют страховиков на случай наступления неподъемно серьезных страховых случаев (вроде 11 сентября), а также всяческих неблагоприятных статвыбросов вроде небывало дождливого/ураганного/жаркого/холодного и т.п. года (с вытекающими происшествиями, неурожаями, болезнями и проч.).
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: leggie
2004-02-19 11:19 pm

Re:

и, блин, из-за этой перестраховки и этих несчастных сентября и наводнения в РФ поднялись страховки на всякие крупные корпоративные риски
причем неплохо так поднялись - раза в полтора
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: morichic
2004-02-20 12:09 am
По этому поводу существует целый ряд экономических моделей. По большому счету - человек (обычный) не любит риск, то есть, он не хочет играть в рулетку по системе: с вероятностью p остаться без имущества, а с вероятностью 1-p это имущество сохранить. Ему выгоднее (и называется это expected utility) заплатить какую-то сумму (то есть - уменьшить свое имущество), но чтобы с вероятностью 1 это имущество ему было сохранено - то есть, если дом сгорит, компания вернет ему потери. То есть человек покупает уверенность, а это товар, стоящий денег. Поэтому естественно, компания получает больше, чем выплачивает, строя свои расчеты на подобной системе моделей. Естественно, происходит и деление на группы риска и на отношение самого клиента к своему имуществу и т.д.
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: mopexod
2004-02-20 01:18 am
Пожалуй, страхование сродни лотерее. В первом случае платят небольшую постоянную сумму, чтобы, быть может, крупно не проиграть. Во втором - ту же небольшую сумму, чтобы, быть может, крупно выиграть...
(Ответить) (Thread)
From: monomah
2004-02-20 05:49 am
Немного упрощённой теории.

СП = Т х СС, где
СП - страховая премия (платеж, уплачиваемый страхователем (клиентом) за страхование)
Т - страховой тариф в %
СС - страховая сумма (стоимость застрахованного имущества)

Т = Тн + Н, где
Тн - нетто-страховой тариф, Н - нагрузка на нетто-тариф
Здесь-то и начинаются тонкости.
Тн должен обеспечивать равенство собранных платежей за страхование и выплат (возмещений). Т.е. Тн грубо - это вероятность наступления страхового случая. Для расчета Тн и используются актуарные расчеты. Очевидно, что они базируются на статистике присшествий. Проблема получения достоверной статистики всем понятна.
Но самое главное, что вступает в силу закон больших чисел. Т.е., хотя вероятность выпадения решки 0,5, но бросив монету 10 раз в принципе не исключён результат получения 10 решек. Половину решек мы получим только при бесконечном числе попыток. Так и страховая компания получит равенство премий/выплат только при бесконечно большом страховом поле (количестве застрахованных объектов).
Актуарные расчёты хорошо применимы в массовых видах страхования (люди, авто), и менее интересны при страховании крупных объектов (морские и воздушные суда, производственные объекты).
Н - нагрузка на нетто-тариф, которая обеспечивает формирование страховых резервов, административные расходы страховой компании и прибыль акционеров. Очевидно, Н зависит только от опытности и аппетитов управлящих.

Реальное влияние на Н имеет, очевидно, конкуренция.
Очень грубо, нормальным считается соотношение выплаты/премии (убыточность) на уровне 70-80%.
Естественно, пока есть возможность страховщик будет поднимать тарифы и снижать убыточность.

Существует много видов перестрахования - передачи страховщиком части риска другому страховщику (перестраховщику). Основные: пропорциональное (например, А передал Б 70% риска - и в кажом убытке А выплачивает клиенту 30% убытка, а Б - 70%) и непропорциональное (А выплачивает клиенту в каждом убытке первые 10000 долларов, всё что больше 10000 - выплачивает Б). Есть и более сложные схемы участия перестраховщика в риске.
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: avva
2004-02-20 01:27 pm
Очень интересно. Большое спасибо!
(Ответить) (Parent) (Thread)